Moving Average Dieses Beispiel lehrt, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen. Eine Bewegung wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Erstens, werfen wir einen Blick auf unsere Zeitreihe. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Verschiebender Durchschnitt aus, und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie im Feld Eingabebereich auf den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3 aus. 8. Zeichnen Sie ein Diagramm dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der letzten 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Die Grafik zeigt eine zunehmende Tendenz. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da nicht genügend frühere Datenpunkte vorhanden sind. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Spitzen und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte zu den tatsächlichen Datenpunkten. Mögen Sie diese kostenlose Website Bitte teilen Sie diese Seite auf GoogleMoving Durchschnitte: Was sind sie Unter den beliebtesten technischen Indikatoren werden gleitende Durchschnitte verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitendem Durchschnitt (gemeinhin in diesem Tutorial als MA geschrieben) ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald es bestimmt ist, wird der daraus resultierende Mittelwert dann auf eine Tabelle aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, auf geglättete Daten zu schauen, anstatt sich auf die täglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, der als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bekannt ist, wird berechnet, indem das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten genommen wird. Um beispielsweise einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage addieren und dann das Ergebnis mit 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die letzten 10 Tage (110) Geteilt durch die Anzahl von Tagen (10), um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen. Wenn ein Trader einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art der Berechnung gemacht, aber er würde auch die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter (11) berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert im Verhältnis zu den vergangenen 10 Tagen bewertet wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler nennen dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur ein normaler Durchschnitt. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Satz fallen gelassen werden müssen und neue Datenpunkte hereinkommen müssen, um sie zu ersetzen. Somit bewegt sich der Datensatz ständig auf neue Daten, sobald er verfügbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. Wenn in Fig. 2 der neue Wert von 5 zu dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich das rote Feld (das die letzten 10 Datenpunkte darstellt) nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung entfernt. Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt des Datensatzabbaus zu sehen, was er tut, in diesem Fall von 11 bis 10. Wie sehen sich die gleitenden Mittelwerte aus? MA berechnet worden sind, werden sie auf ein Diagramm aufgetragen und dann verbunden, um eine gleitende mittlere Linie zu erzeugen. Diese Kurvenlinien sind auf den Diagrammen der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, können drastisch variieren (mehr dazu später). Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu irgendeinem Diagramm hinzuzufügen, indem man die Anzahl der Zeitperioden, die in der Berechnung verwendet werden, anpasst. Diese kurvenreichen Linien scheinen vielleicht ablenkend oder verwirrend auf den ersten, aber youll wachsen Sie daran gewöhnt, wie die Zeit vergeht. Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, da Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, stellen Sie auch eine andere Art von gleitenden Durchschnitt ein und untersuchen, wie es sich von der zuvor genannten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Die einfache gleitende Durchschnitt ist sehr beliebt bei den Händlern, aber wie alle technischen Indikatoren, hat es seine Kritiker. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die neuesten Daten bedeutender sind als die älteren Daten und sollten einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seitdem zur Erfindung verschiedener Arten von neuen Durchschnittswerten geführt hat, wobei der populärste der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. (Für weitere Informationen siehe Grundlagen der gewichteten gleitenden Mittelwerte und was ist der Unterschied zwischen einer SMA und einer EMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitendem Durchschnitt, die den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht, um sie reaktionsfähiger zu machen Zu neuen Informationen. Das Erlernen der etwas komplizierten Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Kartierungspakete die Berechnungen für Sie durchführen. Jedoch für Sie Mathegeeks heraus dort, ist hier die EMA-Gleichung: Wenn Sie die Formel verwenden, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als das vorhergehende EMA benutzt werden kann. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel fortfährt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die praktische Beispiele enthält, wie Sie sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen können. Der Unterschied zwischen der EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, können wir einen Blick auf, wie diese Mittelwerte unterscheiden. Mit Blick auf die Berechnung der EMA, werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die jüngsten Datenpunkte gelegt wird, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt. In Abbildung 5 sind die Anzahl der Zeitperioden, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, identisch (15), aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise. Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Durchschnittliche Mittelwerte sind eine völlig anpassbare Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen können, was Zeitrahmen sie bei der Schaffung der durchschnittlichen wollen. Die häufigsten Zeitabschnitte, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu erzeugen, desto empfindlicher wird es für Preisänderungen sein. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich, oder mehr geglättet, wird der Durchschnitt sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen für die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie arbeitet, ist es, mit einer Reihe von verschiedenen Zeitperioden zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Verschieben von Durchschnitten: So verwenden Sie Them Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen verwenden Danke für die Anmeldung zu Investopedia Insights - News zu Use. Moving Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit der Nach den Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29 , 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einer längerfristigen MA. Stock Lists Warum Top-Aktien halten über dem 10-wöchigen Moving Average während eines Aufstiegs Top-rated Wachstum Namen in Donnerstags Sector Leaders Bildschirm viele gemeinsame Bindungen. Viele zeigen großes Verdienst und Umsatzwachstum in den letzten Quartalen dank neuer Produkte und Dienstleistungen. Andere zeigen zunehmendes Investmentfonds-Eigentum in den letzten Quartalen. Ein weiteres gemeinsames Merkmal Viele halten hübsch über ihre 10-wöchigen gleitenden Durchschnitte nach Basisausbrüchen. Jedes Mal, wenn eine Aktie über ihre 10-Wochen-Linie nach einem Ausbruch hält, ist es bemerkenswert. Sein eine Schlüsselstützstufe, zum auf einem wöchentlichen Diagramm aufzupassen. Gigamon (GIMO) ist gut verlängert, nachdem ein Bounce von seiner 10-Wochen-Linie in der Woche am 16. September beendet. Es ist zu spät zu kaufen, aber seine relative Stärke ist bemerkenswert. Sehen Sie zu sehen, wenn Gigamon wird Gewinne zu konsolidieren und bilden eine neue Basis an einem gewissen Punkt. Gigamon war anfänglich für seine Kommunikationsnetzwerkhardwaregeräte bekannt, die den Datenverkehr analysieren und verwalten. Aber es erweiterte sich in Sicherheit, die jetzt etwa 60 des Gesamtumsatzes ausmacht. GrubHub (GRUB) konnte bald eine 10-wöchige Besichtigung besuchen. Wenn es tut, für ein Low-Volume-Pullback und schwere Volumen Bounce aus der Linie. Die on-line-Nahrungsmittelbestellerfirma hat nicht zurück nach dem Hinaufspülen oben spätes Juli auf starken Einkommen geguckt. Arista Networks (ANET), ein Anbieter von Cloud-Networking-Lösungen, lohnt sich, da er fest über seinem 10-wöchigen gleitenden Durchschnitt handelt. Es hat nicht viel Boden aufgegeben, nachdem er einen 75.50 kaufen Punkt letzter Monat. Ein drei Wochen dichtes Muster ist ein bullish Setup, um nach dem Ausbruch zu sehen. Das Muster bildet sich, wenn ein Bestand innerhalb von 1,5 der vorherigen Wochen schließt zu schließen. Fitness-Produkte-Unternehmen Nautilus (NLS) sieht bereit für einen Test ihrer 10-Wochen-Linie. Nautilus 10-Wochen-Linie ist derzeit rund 22,47, die über seinem letzten Kaufpunkt von 21,49 ist. Wenn es letztlich Unterstützung findet in seiner 10-Wochen-Linie, kann die Aktie einen legitimen neuen Einstiegspunkt zu liefern. Der Preisanstieg in Essent (ESNT) war in den vergangenen Wochen etwas abgehackt, aber der Versicherer zeigt weiterhin seine Unterstützung in der 10-Wochen-Linie. Heutiges Scheinwerfer Neues zu IBD Überprüfen Sie dieses heraus. Holen Sie sich einen Überblick, wie IBDs investieren Strategie, Produkte und Inhalte helfen Sie mehr Geld an der Börse. 3 Monate von IBD Digital für 30 Try IBDs umsetzbare Marktanalyse, exklusive Aktienlisten und proprietäre Ratings mit diesem Sonderangebot MarketSmith Premium Bleiben Sie auf dem Ergebnis mit Lücke bis Preisalarm. Begrenztes Angebot, 4-Wochen-Testversion für 29.95. Holen Sie sich MarketSmith Plattform plus Gewinn Berichte und Preiswarnungen. Mehr News Gigamon, das ist ein Screenshot von seiner Website, fiel, nachdem er zwei Downgrades. (Gigamon) Quintiles IMS konnte seinen führenden Marktanteil erhöhen, sagte UBS beim Wandern seines Preisziels. (Kris Tripplaar / Sipa USA / Newscom) Quintiles, die schöne Woche haben: Fusion, Preis-Ziel-Wanderung, neues Hoch Eine Verschiebung in den Einsparungen: Spiegel, Magnete und Marketing-Ruhestand die rechte Weise geförderten Inhalt durch Woodbridge Reichtum-Sonderbericht Beste Kapital-Preise Sehen Sie Top-Fonds in jeder Hauptkategorie, basierend auf SP 500-schlagen Leistung in den letzten 1, 3, 5 und 10 Jahren. Abonnieren Sie die IBD DIGITAL EDITION Holen Sie sich 4 kostenlose Wochen der IBD Digital Edition plus Zugang zu IBD039s exklusive Marktanalyse, proprietäre Bestandsbewertungen und interaktive Tools. Mit IBD039s exklusiven Videos auf dem Markt bleiben. Sie finden die neuesten Nachrichten, Marktanalyse und Bildung, um Ihnen zu helfen, ein erfolgreicher Investor zu werden. Erste Schritte mit IBD Holen Sie das Beste aus der IBD039s Produkte und Funktionen durch das Lernen der CAN SLIM Investing System und bleiben in sync mit dem Markttrend. Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen sind und dürfen nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Die Informationen wurden aus Quellen, von denen wir glauben, dass sie zuverlässig sind, aber keine Garantie in Bezug auf ihre Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit. Autoren können die Aktien besprechen sie besprechen. Die Informationen und Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Real-time Preise von Fledermäuse. Volumen verzögert. Realzeitzitate und / oder Handelspreise werden nicht von allen Märkten bezogen. 2000-2016 Investors Business Daily, Inc. Alle Rechte vorbehalten tutor4helpyou kaufte 251 von 3599 beantwortete Frage (n) Berechne vierwöchige und fünfwöchige gleitende Mittelwerte für die Zeitreihe Berechnen Sie vierwöchige und fünfwöchige gleitende Durchschnittswerte für die Zeitreihen (Bis zu 2 Dezimalstellen). Vier Wochen Fünf Woche b. Berechnen Sie die MSE für die vierwöchigen und fünfwöchigen gleitenden Durchschnittsprognosen (auf 2 Dezimalstellen). MSE (4 Wochen) MSE (5 Woche) b. Was scheint die beste Anzahl von Wochen von vergangenen Daten (drei, vier oder fünf) zu sein, um in der gleitenden Durchschnittsberechnung zu verwenden, erinnern daran, dass MSE für den dreiwöchigen gleitenden Durchschnitt 10,22 ist. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: Der 3-wöchige gleitende Durchschnitt bietet den kleinsten MSE Der wöchentliche gleitende Durchschnitt bietet die kleinste MSE Der 5-wöchige gleitende Durchschnitt liefert die kleinste MSE-Anzeige der exponentiellen Glättungsprognosen mit 0,1. A) Wenn Sie das MSE-Maß der Prognosegenauigkeit anwenden, würden Sie lieber eine Glättungskonstante von .1 oder .2 für die Benzin-Verkaufszeitreihe (bis 2 Dezimalstellen) MSE für .1 MSE für .2 B) Sind die Ergebnisse gleich, wenn Sie MAE als Maß für die Genauigkeit (bis 2 Dezimalstellen) MAE für .1 MAE für .2 C) Was sind die Ergebnisse, wenn MAPE verwendet wird (auf 2 Dezimalstellen) MAE für .1 MAE für .2 Frage. docx
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