Goldman Sachs Aktienoptionen

Goldman Sachs soll Aktienoptionsaufträge nach Fehlern senden Ein Programmierfehler bei der Goldman Sachs Group Inc. hat am heutigen Morgen unbeabsichtigte Aktienoptionsaufträge zur Überflutung der US-amerikanischen Börsen verursacht und das Vertrauen in die elektronische Handelsinfrastruktur geschüttelt. Ein internes System, das Goldman Sachs zur Vorbereitung auf die Marktnachfrage nach Aktienoptionen verwendet, um versehentlich produzierte Aufträge mit ungenauen Preisgrenzen zu erfüllen und sie an den Börsenhandel zu schicken, sagte eine Person, die mit der Situation vertraut ist, die nicht genannt werden wollte, weil die Informationen privat sind. Die Höhe der Verluste hängt davon ab, welche Geschäfte abgebrochen werden, sagte die Person. Einige wurden bereits storniert, Daten von Bloomberg zeigen zusammengestellt. Das Unglück kommt ungefähr ein Jahr nach Computern, die von Knight Capital Group Inc. laufen, überschwemmt US-Aktienmärkte mit fehlerhaften Aufträgen, ein Fehler, der fast das marktführende Unternehmen aus dem Geschäft machte. Goldmans Störung ist Kraftstoff für Kritiker Amerikas elektronischer Marktstruktur und kommt vier Monate nachdem die Chicago-Brett-Options-Börse für 3 1/2 Stunden durch eine Computerstörung geschlossen worden war. Dies war leider ein Fehler, und in der Finanzwelt kann ein Fehler ein Million-Dollar-Fehler sein, sagte Chip Hendon, der Cincinnati-basierte Senior Fondsmanager bei Huntington Asset Management, sagte in einem Telefoninterview. Seine Firma beaufsichtigt 16 Milliarden. Sie können den Computer verwenden, aber es muss sein, dass menschliche Note als auch zu versuchen und fangen Fehler. Trades Bewertet Börsen arbeiteten, um die Trades zu sortieren und jeder Verlust wäre nicht materiell für die finanzielle Lage der Firma, nach einer E-Mail von Goldman Sachs Sprecher David Wells. Mindestens drei Betreiber von US-Optionen Börsen sind Überprüfung von Geschäften, die am Anfang des Tages stattgefunden hat und NYSE Amex Optionen sagte, die meisten Transaktionen können storniert werden. NYSE Amex Optionen werden nicht in der Lage, alle Handels-Berichte während der normalen Geschäftszeiten abzuschließen und wird den Teilnehmern bis 9:30 Uhr New York Zeit, um ihre Entscheidungen zu beschweren, sagte die Börse in einer E-Mail. Eine große Anzahl von Trades in Tickern, die mit den Buchstaben H bis L in den ersten 17 Minuten beginnen, werden nach einer Aussage von NYSE Amex Options untersucht. CBOE Holdings Inc. der größte Veranstaltungsort, sagte, es schaut auf Trades zwischen 9:30 und 9:41 a. m. und wird weiterhin anpassen und Fehlermeldungen bis 7 Uhr New York Zeit, nach seiner Website. Nasdaq OMX Group Inc. prüft Optionsgeschäfte von 9:30 bis 9:47 a. m. entsprechend seiner Web site. Etwa ein Dutzend Veranstaltungsorte konkurrieren, um Optionen Bestellungen in den USA durch eine Vielzahl von Preisgestaltung und Ordnung Strategien. 1 Trades Von den 500 größten Optionen Trades in den ersten 15 Minuten Märkte waren heute geöffnet, 405 von ihnen waren für Tickers beginnend mit H bis L und zum Preis von 1, laut Daten von Trade Alert LLC und Bloomberg zusammengestellt. Fast 130 von ihnen waren in 1.000-Vertrag Lose. Der Handel könnte etwa 400.000 Verträge für Unternehmen wie JPMorgan Chase amp Co. Johnson amp Johnson und Kellogg Co. beruhend auf Daten für die 500 größten Geschäfte betroffen haben. Nasdaq OMX PHLX prüft eine Liste von ungefähr 1.225 einzigartigen Verträgen auf 51 zugrunde liegenden Aktien, entsprechend seiner Händleralarm email. Rund 240 September 103 Verträge für die iShares Russell 2000 Exchange-Traded Fund gehandelt um 1 Uhr um 9:32 Uhr New Yorker Zeit, von so viel wie 3,32 zwei Minuten früher, Daten von Bloomberg zusammengestellt. Der nächste Handel wurde um 3.27 Uhr um 9:33 Uhr ausgeführt. Optionen Swings Für den Oktober 91 Verträge auf der ETF, 993 Optionen gehandelt um 1 um 9:30 Uhr im Vergleich zu 81 Cent gestern. Der nächste Handel 8 Minuten später war für 15 Verträge bei 77 Cent. Der Fonds war die achte-gehandelte ETF für den letzten Monat, Daten von Bloomberg-Show kompiliert. Robert Madden, ein Sprecher der Nasdaq, Gail Osten, der CBOE und Suzanne OHalloran bei Bats Global Markets Inc. lehnte eine Stellungnahme ab. Molly McGregor bei der International Securities Exchange und John Nester, ein SEC-Sprecher, kehrte nicht zurück Telefonanrufe und E-Mails. Amex, eine Einheit von NYSE Euronext, berichtete früher über Systemprobleme und bat darum, Aufträge aus der Plattform aus marktweiten Preisvorschlägen zu entfernen, ein System, das als das nationale beste Angebot und Angebot bekannt ist. Optionen-Veranstaltungsorte von Nasdaq, Fledermäuse und CBOE geroutet Bestellungen von der Börse. Amex sagte, dass Systeme zurück zu Normal durch 9:49 a. m. in New York waren. NYSE Amex Optionen überprüft eine große Anzahl von fehlerhaften Hinrichtungen, die heute Morgen stattfand, sagte die Börse in einer Notiz an Händler. Wie von den Regeln erlaubt, erwarten wir, dass die meisten der betroffenen Trades gesprengt werden. Bei der Prüfung wurden die Entscheidungen nach den Regeln für offensichtliche und katastrophale Fehler getroffen, die auf der Frage beruhen, wie weit der Preis eines Vertrages von früheren Geschäften abweicht. Wenn sie nicht als ein offensichtlicher Fehler qualifizieren, kann U. S.-Austausch widerstrebend sein, sie zu annullieren, entsprechend Neal Wolkoff, ehemaliges Chef-Executivbüro der amerikanischen Börse. Da jeder unter die Lupe genommen wird und Sie wollen, sind die Börsen tendenziell ziemlich vorsichtig zu gehen außerhalb der Standard-Benchmarks für was als fehlerhafte Trades, sagte er in einem Telefoninterview heute. NYSE Euronext stoppte den Handel gestern in etwa 40 börsengehandelten Fonds und Notizen, als die Wertpapiere zu einem Programm hinzugefügt wurden, das darauf abzielte, plötzliche Kursschwankungen einzudämmen. Sie wurden aufgeschoben während der Umsetzung des Protokolls bekannt als Limit Up / Limit, dass Pausen Wertpapiere, wenn Bid-Ask breitet sich zu breit, sagte der Börse. Ritter Fehler Unbeabsichtigte Trades gesendet von Knight Capitals Computern überschwemmten Märkten vor einem Jahr. Der Fehler verursachte Aktien zu schwingen, so viel wie 151 Prozent und verließ das Unternehmen mit 450 Millionen Handelsverlust, der es an den Rand des Bankrottes geschickt. Eine Gruppe von Wall Street Unternehmen später rettete das Unternehmen mit einer Geld-Infusion und Getco LLC erworben das Unternehmen in diesem Jahr. Abbrechen der Goldman-Trades garantiert nicht, dass niemand Verluste erleiden wird, so Ophir Gottlieb, Geschäftsführer der Optionsanalyse-Firma Livevol Inc. in San Francisco. Marktmacher, die die Optionsgeschäfte an der Börse abgesichert haben, sind nach wie vor gefährdet, sagte er in einem Telefoninterview. Die Firma oder Firmen, die den Fehler verursacht haben absolut keinen Reichtum in Gefahr, weil sie ihre Optionen Trades abgebrochen, sagte Gottlieb. Aber die Leute, die Marktliquidität erleichtern, werden zermalmt. Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal. MOREGoldman Sachs Group Inc. GS (US NYSE) P / E Ratio (TTM) Das Preis-Gewinn-Verhältnis (P / E) wird als Hauptbewertungsmaßstab errechnet, indem der letzte Schlusskurs der Aktie durch die Summe der verdünnten Aktien dividiert wird Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten für die nächsten 12 Monate. Ergebnis je Aktie (TTM) Ein Jahresüberschuss der Gesellschaft für den letzten zwölfmonatigen Zeitraum, ausgedrückt als Dollarbetrag pro voll verwässerter Aktienaktie. Marktkapitalisierung spiegelt den Gesamtmarktwert eines Unternehmens wider. Market Cap wird durch Multiplikation der Anzahl der ausstehenden Aktien mit dem Aktienkurs berechnet. Für Unternehmen mit mehreren gemeinsamen Anteilsklassen umfasst die Marktkapitalisierung beide Klassen. Ausstehende Aktien Anzahl der Aktien, die derzeit von Anlegern gehalten werden, die von den Firmen Offiziere und Insidern sowie die von der Öffentlichkeit gehalten Besitz gesperrte Aktien einschließlich. Public Float Die Anzahl der Aktien in den Händen der öffentlichen Investoren und zur Verfügung zu handeln. Um zu berechnen, beginnen mit insgesamt ausstehenden Aktien und subtrahieren die Anzahl der beschränkten Aktien. Restricted Stock ist in der Regel für Unternehmen Insider mit Grenzen, wenn es gehandelt werden kann. Dividendenrendite Eine Unternehmensdividende, ausgedrückt als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses. Key Stock Daten P / E Ratio (TTM) EPS (TTM) Market Cap-Anteile Ausstehender öffentlicher Float-Rendite Letzte Dividende Ex-Dividende Datum Aktien verkauft Short Die Gesamtzahl der Aktien, die kurz verkauft und noch nicht zurückgekauft wurden. Veränderung von der letzten Prozentsatzänderung im Kurzinteresse vom vorherigen Bericht zum letzten Bericht. Die Börsen melden zweimal monatlich Kurzzins. Prozentualer Anteil der Float Total Short Positionen relativ zur Anzahl der verfügbaren Aktien. Short Interest (kurzfristig) (30/30/16) Anteile werden verkauft Kurze Veränderung gegenüber dem letzten Prozentsatz des Float Money Flow Uptick / Downtick Ratio Der Geldfluss misst den relativen Kauf - und Verkaufsdruck auf eine Aktie, basierend auf dem Wert der Geschäfte, Der Wert der Trades auf eine Abwärtsbewegung im Preis gemacht. Das Aufwärts - / Abwärts-Verhältnis wird durch Dividieren des Wertes von Aufwärtsstreckentransaktionen durch den Wert von Abwärtsstreckentransaktionen berechnet. Netto-Geldfluss ist der Wert der uptick Trades minus den Wert der downtick Trades. Unsere Berechnungen basieren auf umfassenden, verzögerten Anführungszeichen. Stock Money Flow Uptick / Downtick Trade Ratio Real-Time US-Aktienkurse reflektieren Trades berichtet nur über Nasdaq. Internationale Aktienkurse verzögern sich nach Umtauschvoraussetzungen. Indizes können in Echtzeit oder verzögert werden, beziehen sich auf Zeitstempel auf Index-Quoteseiten für Informationen über Verzögerungszeiten. Zitatdaten, ausgenommen US-Aktien, bereitgestellt von SIX Financial Information. Die Daten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und sind nicht für Handelszwecke bestimmt. SIX Financial Information (a) übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art in Bezug auf die Daten, einschließlich, ohne Einschränkung, jegliche Garantie auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch und (b) Unvollständigkeit, Unterbrechung oder Verzögerung, Handlungen in Abhängigkeit von Daten oder für daraus entstehende Schäden. Die Daten können nach den Anforderungen des Lieferanten vorsätzlich verzögert werden. Alle Investmentfonds und ETF-Informationen, die in dieser Anzeige enthalten sind, wurden von Lipper, A Thomson Reuters Company, vorbehaltlich der folgenden Dokumente bereitgestellt: Copyright Thomson Reuters. Alle Rechte vorbehalten. 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Vor ein paar Wochen sah Goldman Sachs Optionen Forschungsteam auf die historischen Erträge, die durch eine Strategie der Kauf an-the-money-Call-Optionen auf Aktien fünf Tage vor ihrem Ergebnis und verkauft wurden sie am Tag danach hätte ergeben. Da ein Aufruf das Recht vorsieht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeit zu kaufen, ist dies eine zinsbullische Strategie, die bei steigender Aktie profitieren würde. Und da die durchschnittliche Aktie steigt auf das Ergebnis, diese Call-Optionen tendenziell auszahlen, Goldman gefunden. Generell hat die Strategie einen Gewinn von 14 Prozent und 16 Prozent bei Aktien mit liquiden Optionen erzielt. Aber wie es geschieht, haben die ersten 38 Unternehmen mit flüssigen Optionen, die das Ergebnis gemeldet haben gezeigt, Call Käufer eine Rendite von 48 Prozent, die Verfolgung für eines der besten Jahre in Goldmans Studie gehen bis 1996. Beitrag zur Bonanza für Optionen Händler gewesen Namen wie Phillip Morris und Netflix. Die Käufergewinne von 793 Prozent beziehungsweise 538 Prozent gezeigt hätten. Vor kurzem (und außerhalb des Zeitrahmens der Goldman-Note), war der 380-Streik auf Amazon Amazon abläuft im Mai für 17 am 17. April gehandelt. Am Freitag stieg Amazon Aktie stieg um 14 Prozent auf das Ergebnis, und ab dem Ende, dass Der gleiche Ruf war 66,15 wert. Das ist ein 290 Prozent Gewinn in einer Woche. Natürlich steigt nicht jeder Name auf das Ergebnis. Aber Goldmans Punkt ist, dass, weil Investoren neigen dazu, skittish und Erwartungen sind in der Regel übermäßig bearish, Aktien steigen aus der Gewinne häufiger als sie fallen, und die Werte der Call-Optionen steigen mit ihnen. Allerdings ist der Kauf von Anrufen völlig vor dem Ergebnis möglicherweise nicht die beste Strategie, einige Händler warnen. Während die überwiegende Mehrheit der Positionen, die wir vor dem Ergebnis gesetzt haben, bullische Positionen gewesen sind, handeln wir selten mit ausgesprochen langen Anrufen, kommentiert Andrew Keene, ein Optionshändler mit Keen auf dem Markt. Die Unsicherheit rund um eine Gewinnfreisetzung schafft ein riesiges Gebot für implizite Volatilität vor der Veröffentlichung. Sobald das Ergebnis kommt heraus, fällt die Volatilität, und dies kann schaden langen Optionen Positionen. Um die Auswirkung fallender Optionspreise auf seine Positionswerte zu reduzieren, wählt Keene die Verwendung von Spread Trades, wobei er Optionen zur gleichen Zeit verkauft, in der er sie kauft. Das reduziert seine Exposition gegenüber den Gesamtpreisen der Optionen vor einem mit Spannung erwarteten Ereignis. Allerdings ist der Nachteil der eine Ausbreitung ist, dass man oft nur ein Teil einer massiven bewegen, anstatt sich die unbegrenzte Oberseite. CORRECTION: Diese Version korrigiert den Prozentsatz des Gewinns im Amazon-Optionen-Handel auf 290 Prozent. Willst du Teil der Handelsnation sein. Wenn Sie an unserer Live-Montag-Show teilnehmen möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre Frage an TradingNationcnbc. Wenn Sie keinen Zugang zu dieser Website haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Goldman Sachs Private Wealth Management-Team. Für Goldman Sachs finden Sie unter www. goldmansachs. Kopie Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten. Der Zugriff auf und die Nutzung dieser Website ist auf die autorisierten Kunden von Goldman, Sachs Co., Goldman Sachs International, Goldman Sachs do Brasil, Banco Multiplo S. A. und deren verbundenen Unternehmen und bestimmten anderen autorisierten Personen beschränkt. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeit des Kontos können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren.